La première pierre du Davos Golf Club (nom actuel: Golf Club Davos), qui n'existe plus aujourd’hui, a été posée à la fin du 19e siècle.

Le premier à avoir joué au golf à Davos pendant la cure de sa femme aurait été le célèbre Sir Arthur Conan Doyle (1852 - 1930), le père spirituel de Sherlock Holmes.

Comme il n’y avait pas encore d’infrastructure de golf à Davos à cette époque, il devait aménager lui-même son terrain à côté du Kurhaus. Il a tenté d’introduire le golf à Davos, mais n’y est pas parvenu faute de personnes intéressées. Dans son récit («Memories and Adventures»), les vaches auraient en outre eu la curieuse habitude de dévorer les drapeaux rouges.

Vers la fin du 19e siècle, les Anglais jouaient au tennis devant l’hôtel Belvédère (devenu plus tard le Steigenberger Belvédère) et au cricket à proximité. Il n’est pas étonnant que, appartenant à une nation de golfeurs, ils se soient demandé «Why can we get no golf here?» (Pourquoi il n’y a pas de golf ici?). The Davos Courier, le journal de l'époque destiné aux visiteurs anglais, rapporte avec enthousiasme dans son édition du 21 septembre 1900 que cinq hôtels de Davos se sont associés pour créer un parcours de golf. Une semaine plus tard, on apprend que tout était parfait et qu’on pouvait déjà jouer «eight holes».

Ce n’est qu’en été 1906 qu’on parle à nouveau de la création d’un terrain de golf à Davos. A trois reprises, The Davos Courier rapporte qu’après la fenaison, un terrain sera ouvert au lieu dit «auf den Böden» et qu’il était même prévu qu’un pro compétent donnerait des cours de golf. On ne sait pas si cela ne s’est jamais produit. En tout cas, pendant plusieurs années, le golf n’était plus à l’ordre du jour dans les Davoser Blätter et The Davos Courier.

Ce n’est que 20 ans plus tard, en 1927, que deux initiateurs se sont adressés au Kurverein et ont suggéré la construction d’un terrain de golf pour relancer l’activité thermale. A la fin de l’été 1927, sous la direction du pro de Bad Ragaz A.C. Hockey, un Garden Golf de 9 trous avec une longueur de 54 à 78 yards par trou vit le jour.

En 1929, deux Anglais firent une nouvelle tentative pour populariser le golf. Ils décidèrent de fonder un club de golf et d’agrandir le terrain existant à long terme. Le 14 juin 1929, ils ont porté le Davos Golf Club sur les fonts baptismaux. Le club est devenu le 15e membre de l'ASG.

En 1931, le terrain situé devant l’hôtel Angleterre a pu être loué. L’agrandissement du terrain rendit le jeu beaucoup plus attrayant. Trois trous plus longs ont été ajoutés: 250, 230 et 140 yards. Le parcours avait alors une longueur totale de 1400 yards.

En 1937, le club comptait 50 membres.

En 1941, le terrain de golf a été épargné par le Plan Wahlen, un programme d’autosuffisance alimentaire pendant la Seconde Guerre mondiale. On soulignait l’attrait touristique pour les clients des hôtels. De plus, le terrain ne se prêtait pas à l’agriculture en raison du sous-sol pierreux.

Après la Deuxième Guerre mondiale, de plus en plus d’indigènes se sont mis à jouer au golf. Durant la saison 1954, le golfeur européen de haut niveau Roger Cotton est venu enseigner le golf à Davos. Il fut notamment le coach de l’équipe nationale suisse junior, qui devint championne d’Europe par équipe en 1972 à Eindhoven.

Finalement, à la fin des années 1950, un terrain a pu être trouvé à proximité de l’aérodrome, de la maison forestière et de la «Matta» pour un parcours plus grand (avec possibilité d’extension à 18 trous). Cela a eu pour conséquence que la saison 1961 a été la dernière pendant laquelle on a joué au golf sur l’ancien terrain du Kurhaus.